Si no recibes mensajes multimedia (MMS), lo más común es que falte la configuración APN de MMS o que la fecha/hora del teléfono estén mal (algunos operadores validan la hora).
Prueba esto:
Si persiste, verifica que tienes saldo/datos activos y que el remitente no supera el límite de tamaño (suele ser 300 KB - 1 MB).