En la app Mensajes de HTC Sense, un mensaje "bloqueado" (icono candado) está protegido contra borrado accidental.
Los códigos 12345, 00000, etc. son para bloqueo de pantalla, no para desbloquear SMS.
Si no aparece la opción, prueba: Menú (tecla menú o tres puntos) > Mensajes bloqueados > desmarca los deseados.