Ese casquillo roscado con goma es un pasacables estanco (firewall bushing) para proteger el cableado al atravesar el tabique (firewall) del vehículo. Sirve para sellar el agujero y evitar humos/agua.
No. Muchos instaladores no lo usan. Si la radio entra sin él y no hay rozaduras en cables, está bien. Yo lo retiro habitualmente (tornillo y goma) en instalaciones. Lo importante es que los cables no rocen con chapa afilada.