Los MMS requieren una configuración APN específica distinta a internet (GPRS), con parámetros: MMSC, Proxy, Puerto, Usuario, Pass, APN tipo "mms".
Menú > Configuración > Conectividad > Puntos de acceso > Opciones > Nuevo punto de acceso > Tipo: MMS. Rellena APN, MMSC, Proxy, Puerto, Usuario, Pass según web de tu operador ("configuración MMS [operador]").
Verifica que "Punto de acceso preferido" para MMS sea ese perfil.