Este mensaje sale cuando introduces mal el PIN de la tarjeta SIM 3 veces. El bloqueo es de la SIM, no del teléfono, y lo gestiona tu operador por seguridad.
Debes llamar al servicio de atención al cliente de tu operador (Red) desde otro teléfono. Ellos te darán el código PUK (Personal Unblocking Key) de 8 dígitos. Introdúcelo en el teléfono, luego podrás poner un nuevo PIN.
No hay otra forma. El teléfono está bien; es la SIM la que está bloqueada. Lee la guía sobre PUK en FixYa para más detalles.