Para recibir y enviar mensajes multimedia (fotos, audio, vídeo) en tu Nokia 3110, necesitas tener activo el servicio GPRS y la configuración correcta de MMS.
Si no recibes el SMS de configuración, puedes ingresar los parámetros manualmente (APN, proxy, puerto, servidor MMS) según los datos que te dé tu operador. Verifica también que tienes saldo o bono de datos activo.