Si usas la misma tarjeta SIM (mismo número) en un teléfono diferente, sí recibes los SMS. El SMS va a la tarjeta SIM/número, no al hardware del teléfono.
Si cambiaste de número (nueva SIM), usa las opciones alternativas de recuperación de cada servicio: email de respaldo, preguntas de seguridad, códigos de backup guardados, app autenticadora, dispositivo de confianza.
Si no tienes ninguna, contacta al soporte de cada servicio (Google, Microsoft, Apple, banco) para verificación manual de identidad.