Compraste Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG (sin HSM) para Nikon D40. La D40 no tiene motor de enfoque en el cuerpo. El objetivo no tiene motor interno (HSM). Resultado: solo funciona en enfoque manual (MF). El interruptor del objetivo se queda "atascado" en MF porque la cámara no puede accionarlo.
No hay ajuste que lo arregle. Para AF en D40/D60/D3xxx/D5xxx necesitas objetivo con motor: Sigma HSM (70-300mm DG APO Macro HSM, 18-250mm OS HSM, etc.), Nikon AF-S / AF-P, Tamron USD. Devuelve el DG si puedes, y compra la versión HSM.