Los contactos no siguen orden alfabético. Los nuevos se añaden al final. Quieres orden por apellido.
Si tienes Grupos creados, pueden interferir. Entra en Opciones y desactiva/elimina los grupos si no los necesitas. Así la ordenación será pura por apellido.
Al volver a la lista, todos los contactos (incluidos los nuevos) aparecerán ordenados alfabéticamente por apellido.