Desde iOS 5 (y el iPhone 4S salió con iOS 5), la activación inicial se puede hacer directamente en el dispositivo vía WiFi sin necesidad de iTunes, siempre que tengas conexión a internet.
Si el iPhone te pide "Conectar a iTunes" al encenderlo por primera vez o tras un restablecimiento, es porque no detecta red WiFi o hay un problema de activación con los servidores de Apple. Conecta a una red WiFi estable y espera; si persiste, conecta a iTunes una vez para completar la activación.