El iPhone 4 no vibra cuando la pantalla está bloqueada, pero sí con pantalla encendida.
Revisa si el modo "No Molestar" está activado. Ve a Ajustes > No Molestar. Si está activado, silencia llamadas y alertas cuando el iPhone está bloqueado (según configuración). Desactívalo o configura "Permitir llamadas de: Todos" y "Repetidas".