En iPhone existen dos categorías de llamadas sin identificar:
Estas no se pueden bloquear directamente en el iPhone. Debes contactar con tu operadora (Movistar, Orange, Vodafone, etc.) y solicitar el servicio de bloqueo de llamadas anónimas (puede tener coste).
Estas sí se bloquean desde el propio iPhone:
También puedes gestionar la lista en Ajustes > Teléfono > Contactos bloqueados.
En Ajustes > Teléfono > Silenciar desconocidos, activa el interruptor. Las llamadas de números no guardados en contactos, ni en correos ni mensajes, irán directamente al buzón de voz sin sonar.