La radio FM en smartphones usa el cable de los auriculares con cable (jack 3.5 mm) como antena. Si no conectas auriculares, la radio no sintoniza (o suena mal).
Si tu teléfono no tiene jack 3.5 mm (muchos actuales), no tiene radio FM nativa (salvo modelos con antena interna rara). Usa apps de radio por Internet (TuneIn, iHeartRadio, Radio Garden) que usan datos/Wi-Fi.